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Revista Odeon No. 10. Modelos financieros bajo incertidumbre. Los aportes de Kiyoshi Itô a la teoría financiera moderna

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Revista Odeon No. 10. Modelos financieros bajo incertidumbre. Los aportes de Kiyoshi Itô a la teoría financiera moderna
COP $ 33.000
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Revista Odeon No. 10. Modelos financieros bajo incertidumbre. Los aportes de Kiyoshi Itô a la teoría financiera moderna

Autor: Varios Autores

Editorial: U. Externado de Colombia

U. Externado de Colombia

Categoría: Economía

Facultad: Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

Año de Edición: 2016

2016

Idioma: Español

Formato: Revista

Número de páginas: 200

ISSN: 17941113-10

17941113-10

SAP: 530004581

530004581
En la presente edición de la revista ODEON, titulada Modelos financieros bajo incertidumbre. Los aportes de Kiyoshi Itô a la teoría financiera moderna, se presentan seis artículos que consideran algunas de las contribuciones de la teoría desarrollada por el matemático japonés Kiyoshi Itô a l...
O BIEN

SKU: 308121

Producto creado el 29/11/2016

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Detalles


En la presente edición de la revista ODEON, titulada Modelos financieros bajo incertidumbre. Los aportes de Kiyoshi Itô a la teoría financiera moderna, se presentan seis artículos que consideran algunas de las contribuciones de la teoría desarrollada por el matemático japonés Kiyoshi Itô a la modelación financiera en ambientes estocásticos. Este número se presenta en conmemoración de los 100 años del natalicio de Itô, y como un reconocimiento a sus importantes contribuciones, que han permitido el desarrollo de la teoría financiera en múltiples direcciones. 

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Información adicional

Editor / MarcaU. Externado de Colombia
Año de Edición2016
Número de Páginas200
Idioma(s)Español
TerminadoTapa Rústica
Alto y ancho17 x 24 cm
Peso0.4900
Tipo Productolibro
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Varios Autores

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PRESENTACIÓN 
John Freddy Moreno Trujillo 

INTEGRAL DE ITô  y FÓRMULA DE ITô . MODELOS EN FINANZAS Y ALGUNAS EXTENSIONES 
John Freddy Moreno Trujillo 

FROM THE PROBLEM OF THE POINTS TO VALUE AN OPTION, THEN NO ONE KNOWS: A JOURNEY WITHOUT ENDING 
Mauricio Avellaneda Hortúa 

APLICACIONES DEL LEMA DE ITô  EN FINANZAS CORPORATIVAS: UN ENFOQUE DE VALORACIÓN UTILIZANDO ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICAS (EDE) 
Carlos Andrés Zapata . 

LA IMPORTANCIA DEL CÁLCULO DE ITô  EN EL PROCESO DE PRICING 

DE LOS CONTRATOS FUTUROS SOBRE COMMODITIES: ALGUNOS EJEMPLOS CON EL CACAO 
Carlos Armando Mejía Vega

VALORACIÓN DE OPCIONES DEPENDIENTES DE TRAYECTORIA USANDO LA TRANSFORMADA DE MELLIN 
Diego Ismael León Nieto 

THE IMPACT OF KIYOSHI ITô´S STOCHASTIC CALCULUS ON FINANCIAL ECONOMICS 
Diego Iván Ruge-Leiva 

RESÚMENES - ABSTRACTS 

INDICACIONES PARA AUTORES
 
GUIDELINES FOR AUTHORS 

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