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Cuadernos del CIPE No.34.Deducción de la ecuación diferencial parcial (EDP) Black-Sholes para opciones dependientes de trayectoria

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Cuadernos del CIPE No.34.Deducción de la ecuación diferencial parcial (EDP) Black-Sholes para opciones dependientes de trayectoria
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Cuadernos del CIPE No.34.Deducción de la ecuación diferencial parcial (EDP) Black-Sholes para opciones dependientes de trayectoria

Autor: Diego Ismael León Nieto

Editorial: U. Externado de Colombia

U. Externado de Colombia

Categoría: Finanzas

Facultad: Economía

Año de Edición: 2016

2016

Idioma: Español

Formato: Revista

Número de páginas: 24

ISSN: 17947715-34

17947715-34

SAP: 530004560

530004560
En este documento de trabajo se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria y los casos más relevantes como las opciones asiáticas y opciones lookback. El análisis está soportado en la deducción de la ecuación diferencial parcial Black-Scholes para el ...
O BIEN

SKU: 304578

Producto creado el 18/10/2016

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Detalles


En este documento de trabajo se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria y los casos más relevantes como las opciones asiáticas y opciones lookback. El análisis está soportado en la deducción de la ecuación diferencial parcial Black-Scholes para el caso general y los casos específicos. Se encuentra que el modelo básico de valoración de Black-Scholes se presenta insuficiente; sin embargo, el análisis se extiende bajo la perspectiva de la ecuación diferencial parcial con la introducción de una tercera variable que describirá el comportamiento de la trayectoria seguida por el precio del activo subyacente para encontrar la ecuación de valoración. 
 
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Información adicional

Editor / MarcaU. Externado de Colombia
Año de Edición2016
Número de Páginas24
Idioma(s)Español
TerminadoTapa Rústica
Alto y ancho19.5 x 23.5 cm
Peso0.0600
Tipo Productolibro
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Diego Ismael León Nieto

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