Cuadernos del CIPE No.34.Deducción de la ecuación diferencial parcial (EDP) Black-Sholes para opciones dependientes de trayectoria
En este documento de trabajo se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria y los casos más relevantes como las opciones asiáticas y opciones lookback. El análisis está soportado en la deducción de la ecuación diferencial parcial Black-Scholes para el caso general y los casos específicos. Se encuentra que el modelo básico de valoración de Black-Scholes se presenta insuficiente; sin embargo, el análisis se extiende bajo la perspectiva de la ecuación diferencial parcial con la introducción de una tercera variable que describirá el comportamiento de la trayectoria seguida por el precio del activo subyacente para encontrar la ecuación de valoración.
Impreso
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Diego Ismael León Nieto
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