Cuadernos del CIPE No. 12. Una nota sobre modelos de mercados financieros y la fórmula de Black-Scholes-Merton

Cuadernos del CIPE No. 12. Una nota sobre modelos de mercados financieros y la fórmula de Black-Scholes-Merton

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Autor: Jhon Freddy Moreno Trujillo

Editorial: Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombia)

Fecha de edición: Noviembre de 2011

ISSN: 17947715-12

Formato: Documentos de Investigación

Terminado: Rústica

Tamaño: 19 x 23 cm.

Número de páginas: 36

Número: 12

Reseña: Los Cuadernos de trabajo del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, son una contribución a la investigación, al desarrollo del conocimiento, a los debates con especial significado y alcance en las políticas públicas, las finanzas, la economía y las relaciones internacionales. En los Cuadernos se expresan los avances de las líneas y los grupos de investigación del CIPE y, por tanto, son una muestra de los procesos académicos e intelectuales que adelantan profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. El CIPE tiene tres grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS: Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS; Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública, OPERA; Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas.

Prólogo

1. El modelo de mercado
1.1. Aspectos generales 
1.1.1. El bono  
1.1.2. Los activos riesgosos

1.2. Movimiento browniano
1.2.1. Caminata aleatoria simétrica
1.2.2. Propiedades del movimiento browniano
1.2.3. Procesos asociados al movimiento browniano 

1.3. Integral de Ita
1.3.1. Integral de Ita para procesos adaptados 

1.4. Fórmula de Ita para el movimiento browniano 
1.4.1. Fórmula de Ita para procesos de Ita 
1.4.2. Integral respecto a procesos de Ita

1.5. Volviendo al modelo de mercado 

2. La ecuación de Black-Scholes-Merton 
2.1. Valoración de riesgo neutral
2.1.1. La fórmula Black-Scholes

3. Conclusiones

Bibliografía

POL000000 CIENCIAS POLÍTICAS > General
POL000000 Sociedad y ciencias sociales > Política y gobierno
  1. Nombre
    • Jhon Freddy Moreno Trujillo


    • Información de autor disponible próximamente.


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