Cuadernos del CIPE No. 12. Una nota sobre modelos de mercados financieros y la fórmula de Black-Scholes-Merton
Autor: Jhon Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombia)
Fecha de edición: Noviembre de 2011
ISSN: 17947715-12
Formato: Documentos de Investigación
Terminado: Rústica
Tamaño: 19 x 23 cm.
Número de páginas: 36
Número: 12
Reseña: Los Cuadernos de trabajo del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, son una contribución a la investigación, al desarrollo del conocimiento, a los debates con especial significado y alcance en las políticas públicas, las finanzas, la economía y las relaciones internacionales. En los Cuadernos se expresan los avances de las líneas y los grupos de investigación del CIPE y, por tanto, son una muestra de los procesos académicos e intelectuales que adelantan profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. El CIPE tiene tres grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS: Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS; Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública, OPERA; Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas.
Prólogo
1. El modelo de mercado
1.1. Aspectos generales
1.1.1. El bono
1.1.2. Los activos riesgosos
1.2. Movimiento browniano
1.2.1. Caminata aleatoria simétrica
1.2.2. Propiedades del movimiento browniano
1.2.3. Procesos asociados al movimiento browniano
1.3. Integral de Ita
1.3.1. Integral de Ita para procesos adaptados
1.4. Fórmula de Ita para el movimiento browniano
1.4.1. Fórmula de Ita para procesos de Ita
1.4.2. Integral respecto a procesos de Ita
1.5. Volviendo al modelo de mercado
2. La ecuación de Black-Scholes-Merton
2.1. Valoración de riesgo neutral
2.1.1. La fórmula Black-Scholes
3. Conclusiones
Bibliografía
Impreso
-
-
Jhon Freddy Moreno Trujillo
-
Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.MatemáticoUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, ColombiaMagister en Matemática AplicadaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, ColombiaCandidato a Doctor en Ciencias EconómicasUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, Colombia
-
