Cuadernos del CIPE No. 13. Valoración de activos contingentes y medidas martinlanga equivalentes
Autor: Jhon Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombia)
Fecha de edición: Septiembre de 2012
ISSN: 17947715-13
Formato: Documentos de Investigación
Terminado: Rústica
Tamaño: 19.5 x 23 cm.
Número de páginas: 32
Número: 13
Reseña: Los Cuadernos de trabajo del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, son una contribución a la investigación, al desarrollo del conocimiento, a los debates con especial significado y alcance en las políticas públicas, las finanzas, la economía y las relaciones internacionales. En los Cuadernos se expresan los avances de las líneas y los grupos de investigación del CIPE y, por tanto, son una muestra de los procesos académicos e intelectuales que adelantan profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Externado de Colombia.
El CIPE tiene tres grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS: Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS; Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública, OPERA; Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas.
Prólogo
1. Introducción
2. ¿Qué es la valoración por riesgo neutral?-Modelo discreto
2.1. El modelo binomial
2.2. Valoración por replicación
2.3. Valoración por riesgo neutral
2.3.1. La probabilidad de riesgo neutral
2.3.2. Existencia y unicidad de las probabilidades de riesgo neutral
2.4. Valoración de una reclamación contingente
2.5. Interpretación económica de las probabilidades de riesgo neutral
2.6. Arbitraje y la no existencia de probabilidades de riesgo neutral
2.7. Probabilidades de riesgo neutral y completitud
3. ¿Qué es la valoración por riesgo neutral?-Modelo continuo
3.1. Los activos en el modelo
3.1.1. Proceso de precio descontado
3.2. La probabilidad de riesgo neutral
3.2.1. Teorema de Girsanov
3.3. Identificación de las probabilidades de riesgo neutral
3.4. El modelo Black-Scholes
3.4.1. El proceso de precio descontado
3.4.2. Identificación de la probabilidad de riesgo neutral. 3.4.3. Valoración de la opción de compra
4. Conclusiones
Bibliografía
Impreso
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Jhon Freddy Moreno Trujillo
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Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.MatemáticoUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, ColombiaMagister en Matemática AplicadaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, ColombiaCandidato a Doctor en Ciencias EconómicasUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, Colombia
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