Cuadernos del CIPE No.24.
Modelos de valoración de dos estados
El presente documento es una introducción formal a los modelos de valoración de dos estados. es decir, modelos de valoración de activos contingentes en los cuales se asume que el subyacente puede presentar solamente dos posibles precios distintos entre un periodo y el siguiente. Estos modelos también son conocidos como modelos binomiales. y su importancia está en la sencillez de las matemáticas implícitas en su desarrollo. y el amplio espectro de problemas que pueden ser resueltos con este. que aunque sencillo. no deja de ser elegante. y permite comprender de forma clara importantes conceplos de la valoración financiera.
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Jhon Freddy Moreno Trujillo
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Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.MatemáticoUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, ColombiaMagister en Matemática AplicadaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, ColombiaCandidato a Doctor en Ciencias EconómicasUniversidad Nacional de ColombiaBogotá, Colombia
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