Cuadernos del CIPE No.24.

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Modelos de valoración de dos estados

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El presente documento es una introducción formal a los modelos de valoración de dos estados. es decir, modelos de valoración de activos contingentes en los cuales se asume que el subyacente puede presentar solamente dos posibles precios distintos entre un periodo y el siguiente. Estos modelos también son conocidos como modelos binomiales. y su importancia está en la sencillez de las matemáticas implícitas en su desarrollo. y el amplio espectro de problemas que pueden ser resueltos con este. que aunque sencillo. no deja de ser elegante. y permite comprender de forma clara importantes conceplos de la valoración financiera. 


El documento está dividido en cuatro capítulos. El primero presenta una introducción al elemento base de los modelos de valoración financiera en general. el concepto de no arbitraje. El segundo capítulo presenta una descripción completa del modelo binomial de valoración en uno y varios periodos. El capítulo tres desarrolla aplicaciones del modelo de valoración al caso de algunos derivados particulares, pasando por los más básicos como son las opciones plain vanilla, y llegando a considerar derivados de tipo de cambio y tasa de interés. En el capítulo cuatro se expone la aproximación al cálculo de sensibilidades (griegas) en este tipo de modelos. 

BUS017000 NEGOCIOS ECONÓMICOS > Finanzas corporativas > General
BUS017000 Economía, finanzas, empresa y gestión > Finanzas y contabilidad > Finanzas > Gestión financiera de las sociedades
  1. Nombre
    • Jhon Freddy Moreno Trujillo


    • Información de autor disponible próximamente.


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