Cuadernos del CIPE No.38

Prólogo 
1.Ecuaciones diferenciales estocásticas y EDP 
1.1. Ecuaciones diferenciales 
1.1.1. Variables separables 
1.1.2. Factor integrante 
1.1.3. Ecuación de Bernulli 
1.2. Ecuaciones diferenciales estocásticas tipo difusión 
1.2.1. Algunos ejemplos de EDE y su solución
1.2.2. Exponencial estocástico 
1.2.3. Logaritmo estocástico 
1.3. Ecuaciones diferenciales estocásticas lineales
1.4. Teorema de Feynman-Kac 
1.5. Extensiones de Feynman-Kac 
1.6. Ejercicios 
2.Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico 
2.1. Portafolios autofinanciados 
2.1.1. Dividendos 
2.2. Selección de portafolios y control óptimo 
2.2.1. Ecuación de Harnilton-Jacobi-Bellman 
2.3. Teorema de separación de fondos 
2.3.1. Caso sin activo libre ele riesgo 2.3.2. Caso con activo libre de riesgo 
2.4. Ejercicios 
3.Teoría de parada óptima y valoración de opciones americanas 
3.1. Definiciones básicas 
3.2. Tiempo discreto 
3.3. Tiempo continuo 
3.3.1. Modelos de difusión
3.3.2. Opciones americanas 
3.4. Ejercicios 
Bibliografía