Negociaciones Forward (Incluye CD)

Autor(es)
Clemencia Martínez de Bejarano

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Descripción

Esta obra contiene un compendio de casos reales en materia de operaciones de cobertura por riesgos que afectan los portafolios y las negociaciones de los agentes, que transan a futuro pactos de recompra o de simple negociación de o de activos financieros.comomodities o de activos financieros. Se ilustran casos en los que inicialmente se plantea la situación en su mayoría soportada por papeles de tesorería, conel consecuente proceso de valorización de los portafolios según el mercado y la respectiva contabilización interna o el valor del fondeo.También se determina, a partir de las negociaciones con renta fija, la rentabilidad de la operación basada en el valor de venta a la fecha de la negociación y las condiciones del portafolio adquiridas en el momento de compra del título. el consecuente proceso de valorización de los portafolios según el mercado y la respectiva contabilización interna o el valor del fondeo.También se determina, a partir de las negociaciones con renta fija, la rentabilidad de la operación basada en el valor de venta a la fecha de la negociación y las condiciones del portafolio adquiridas en el momento de compra del título. También se determina, a partir de las negociaciones con renta fija, la rentabilidad de la operación basada en el valor de venta a la fecha de la negociación y las condiciones del portafolio adquiridas en el momento de compra del título. En el libro también se ilustran casos de monitoreo en los que el agente mayoritario fija las condiciones de valoración a la fecha del corte, exponiendo la tasa interna indexada a la tasa externa también indexada, proporcionando un margen de riesgo.

Tabla de contenidos

Introducción

Presentación

I. Parte jurídica

A. Circulares, resoluciones y decretos

II. Instrumentos de gestión de tipos. Contratos a plazo de interés Forward Rate Agreement, FRA

A. Riesgos financieros y de mercado
B. Formación de precios
C. Cálculo de cobros y pagos

III. Casos

1. Negociaciones de Bancoexport
2. Negociaciones venta a futuro de dólares con pago en pesos Bancoesport-Lamite
3. Forward de divisas Citibenk-Cargall
4. Forward de divisas Banco Sudamer-Almadel
5. Forward dei divisas a plazo Bancoexport-Corfinsu
6. Forward de compra–tes Fingro-Bac
7. Forward Citibenk-Mecosoft Ltda.
8. Forward de divisas Banco Andes
9. Forward de divisas no vencido y monitoreado para su valoración
10. Forward de divisas Banco Horizonte- Banco Bolívar
11. Forward Banco Industrial Americano-Citibenk
12. Operación Forward de divisas Banco Inglés-Fiduempresa
13. Forward de tasa Superahorrar-Inbanco
14. Forward de arbitraje por crédito en pesos e inversión en dólares para cubrir una venta
15. Forward cobertura de 7 operaciones Banexport-Leasing Mundo
16. Forward Banco Social-Bansaleasing
17. Forward compra de títulos Banco Andamos –Nota de Colombia
18. Forward de títulos valores-tes en UVR
19. Operación Forward Fingro-Banco Neón
20. Forward cruzado
21. Operaciones de cobertura opción y Forward
22. Forward de divisas Banco Vvc-Banco inglés
23. Forward en Colombia. Bolsa Nacional Agropecuaria
24. Forward Banco España de Colombia-Corfin
25. Forward de tasas de interés títulos de tesorería
26. Forward de títulos valores
27. Forward de fondeo Llon's Bank-Banco Oeste
28. Forward de fondeo Llon's Bank-Colmundo
29. Forward de compra tes clase B compañía se seguros Cracas-Banco Inglés de Colombia
30. Operaciones Forward de fondeo con tasa de interés
31. Forward Ndf del Banco Llon's: operación de monitoreo
32. Forward de fondeo comisionista de Bolsa Corretal-Banco Dinero
33. Caso-problema
34. Caso-problema de tasas de interés
35. Caso-problema de tasas de interés
36. Caso-problema de divisas
37. Caso-problema de divisas Non Delivery
38. Caso-problema
39. Caso-problema
40. Caso-problema reporte Forward Banco Citibenk al Banco de la República indexado peso-dólar
41. Caso-problema Forward Delivery Banco unido-Empresa plaza
42. Caso-problema Forward Delivery Gas Terrenal –Banco inglés- con prórroga
43. Caso-problema Banco Inglés de Colombia con Colcharos, Banco Granadino, Compañía Genios de Bolsa, Corporación Financiera S.A., Corficolón Llon's Bank y Davalores
44. Caso negociación a futuro delivery de compra del Banco of Colón con liquidación de Iva
45. Caso Forward Delivery de divisas
46. Caso-problema monitoreso de portafolio Forward del Banco BBC con el Banco AVM, Banco País, Bank of Continente, Citibank y Corfizurha
47. Caso-problema Forward Inversiones Carabobo- Inversiones País
48. Forward de commodities con bolsa Nacional Agopecuaria
49. Mesa de generación operación Forward dólar-peso Banco País- exportadora de café
50. Caso-problema Forward de fondeo Banco Carbobo
51. Caso-problema Forward non delivery Banco Agroindustrial de Colombia –Banco País
52. Forward recomprado a tasa de fondeo
53. Caso-problema Forward Banco comercial- Banco internacional
54. Caso-problema operación a plazo de cumplimiento financiero OPCF de divisas a través de la Bolsa de Valores de Colombia con arbitraje
55. Caso-problema Forward con UVR negociado por bolsa de valores
56. Caso-problema Forward de monitoreo de Banco Central con posiciones de futuros
57. Caso-problema Forward de fondeo con bonos yankees
58. Caso-problema portafolio non delivery de operaciones comionistas Interamericana- corporación Financiera Atlantis
59. Operación Forward Rate Agreement –fra- 3/6
60. Caso-problema operación Forward rate agreement –fra- 3/6
61. Caso-problema Forward de tes UVR con firma comisionista
62. Caso-problema Forward fondo de pensiones-banco, con liquidación del P y G

Bibliografía